《时空交易》- 第25讲 什么是交易系统

 业余交易者凭直觉做交易，专业交易员使用交易系统，并且使用适合自己交易风格的交易系统做交易。

交易系统本质上是一种交易思维，形式上是一套符合交易思维逻辑的完善的交易规则。交易系统所规定的交易规则应当是系统的、客观的、量化的、唯一的，交易系统严格规定了整个交易过程的各个环节，要求交易者完全按照其规则进行操作。

一个真正的交易系统至少要具备以下三大功能：

第一，贯彻正确的交易理念。通过建立交易系统将交易者的交易思维贯彻落实到实际交易之中，消除交易中的主观随意性，减少下单前的恐惧、持仓中的焦虑和平仓后的懊悔。

第二，保证交易策略的有效性。交易者按照事先拟定的交易计划，根据交易系统给出的信号进行交易，以确保交易策略的有效性。

第三，有效控制交易中的风险。通过交易系统中的风险控制和资金管理规则为交易者建立起一道有效的防范风险的保护墙。

设计一个交易系统所必须遵守的一些基本原则：

首先要找到一套容易理解，能够实践的交易理论，以此建立起自己的交易理念。

其次要符合自己的资金规模和交易性质。

第三，要符合自己的个性特点和交易风格。好的交易系统是非机械的，适合自己个性，有完整的交易思想、市场分析和操作方案的。

第四，要具有可操作性、有明确的交易信号、有控制风险的功能、有获利能力。

第五，能够进行自我评估、测试、调整和完善。

我们前面讲了很多内容，就是为了能够建立一个有效的交易系统，然后通过这个交易系统进行交易，让交易系统帮助我们贏利。

什么是交易系统

通常刚开始学做交易的业余的交易者是凭感觉做交易的，没有自己的交易系统。他们只是看了几本书，学了点交易知识，然后听人家说做交易怎么怎么好，感觉做交易是一个比较好的赚钱方法，比较快的积累财富的途径，于是就—头扎进市场里来了。进来以后，也没有经过系统的学习和专门的训练，也没有对交易对象、市场环境做专门的研究，就开始做交易了。一开始也许他们会觉得做交易很简单，简直就跟玩电子游戏差不多。我以前讲过，做交易确实是一件很简单的事情，小到小学生，大到八十岁的老人都可以做，它无非就是买进和卖出，建仓和平仓这两个基本的交易行为，这两个动作谁都会做，而且会越做越熟练。但是真正要做好它，却并不是那么简单的事情。往往越是看上去简单的东西，实际上越是复杂。业余的交易者开始时候感觉不到那么复杂，等他们感觉到复杂了，基本上也就亏得差不多了，该出场了。那时就想到要认真研究交易了，一研究才发现原来专业交易员都是在用交易系统做交易，每个人都有自己的交易系统。于是他们开始研究交易系统。但是在研究过程中，很多人就慢慢地进入到一个误区，他们以为交易系统就像一套软件一样，或者说是一个现成的，机械的交易程序，通过这个程序就能替他賺钱，所以开始到处去寻找这样的交易软件。我们看到网上有很多人在那里兜售交易系统软件，就是为了满足这些业余交易者的需要。

当你学习了前面的内容，真正理解了什么是交易以后，我想你对那些“大智慧”或“小智慧”的交易软件会有一个更加清醒的认识了，在我看来，那些都是专门卖给缺少智慧的交易者使用的。一个缺少智慧的交易者，他的电脑里无论安装了多么有“智慧”的软件，也是不可能赚到钱的。只要有一点点智慧的人都知道，事实上不可能通过一个电脑软件来赚钱，如果可能的话，那就太简单了，只要把软件一装，找高手把参数设定好以后，你就可以睡觉去了，到时候等着收钱吧，显然这种事情是不可能存在的。市场行情千变万化，每一单交易都不一样，要根据实际情况由交易者自己去判断和操作，交易系统只不过是提供一个便于操作的交易工具，帮助交易者更好地完成交易。其实每一个证券、期货公司和外汇交易做市商都己经为交易者准备了一个功能完善的交易平台，你想要的功能里面基本上都有，交易者根本没有必要再去另外设计一个软件。交易者所需要的只是把自己独特的交易思维、交易策略和经纪公司、做市商提供给你的交易平台有机地结合起来，达到人机合一的状态，那才是我们所谓的交易系统。

专业交易员往往使用自己设计的交易系统，并且这个交易系统一定是符合自己的交易风格，大家首先要明确这个概念。因为很多人一直在寻找一个有效的交易系统，其实你不用找，它一定是你自己设计出来的，而不是别人给你的。你可以把别人的交易系统拿过来做参考，比如我可以把我的交易系统直接复制给你，你拿过去以后，一定要进行改进，一定要根据你自己的情况去做一些调整，去测试、应用，最后跟你本人达成一致的状态，达到那种状态以后，然后这个系统对你来说才是有效的。

所谓的交易系统，本质上是一种交易思维，形式上是一套符合你思维逻辑的完善的交易规则。

我们这个课程讲了很多内容，最终目的就是帮助你建立起一套正确的交易思维。这个交易思维不仅仅是知识，如果是知识我直接传授给你们就行了，把交易系统直接复印给你们。交易思维是你对交易行为有了深刻地理解，对它的方方面面都仔细研究过了，完全把握住了，然后你要知道交易是怎么回事情，交易应该是一个什么样的过程，什么样的过程才是正确的过程，才是完善的过程。首先把这些事情想明白，然后你认为你能够找到一种方法，你可以从市场中赚到钱。在还没有做交易之前，你就已经想好了，你确定能够通过做交易赚钱。因为你已经把前前后后都想明白了，这是一个可以嫌钱的事情，不是一个只会亏钱的游戏，所以你要做这件事情。这是你的交易思维。如果你一开始不知道你能不能賺钱，也不知道如何才能赚钱，说明你的交易思维还没有形成。如果你的交易思维判断下来，认为交易就是亏钱的东西，是骗人钱财的游戏，没有一丁点賺钱的可能性，那你就不要去做交易，不要去冒这个风险。我们为什么首先要讲交易思维，就是最终要确定这个市场我们究竟能不能做？如何做？想明白我们到底能不能赚到钱？你不能告诉我说：“我不知道，我只能试试看。”那我劝你不要去试，一试你肯定输。

交易系统是一套符合交易思维的完善的交易规则，它所规定的交易规则是非常全面的，从开始到结束整个过程是连贯的，它是系统性的，里面每一项内容都有相关性。它是主观思维，客观反映的结果。虽然行情不可确定，但是交易系统必须是可以确定的，可以量化，而且还是唯一的。在整个交易的操作过程中不应该存在两种选择，不能说可以这样做，也可以那样做。

科学理论中有这样一句话：当一个问题有两个答案时，就可以看作没有答案。我们在做交易的过程中，你在每一个关键节点的选择都应该是唯一的，而不是模棱两可，这样在交易中你就不会问：平仓还是继续持仓？是不是该加仓啊？问题一个个冒出来，这些问题在交易过程中应该尽量被消灭掉，一旦进场就完全没有这些问题。我们只要按照交易系统的规则来做交易就应该能消除这些问题。这就是交易系统的作用。我们必须严格按交易系统来操作，系统规定的任何一项规则在交易过程中都不能改变。如果必须改变一定是在交易之前或交易之后，经过调整将它完善。一旦确定了，就必须锁定它，在做交易时就要严格执行。 

   交易系统一百多年前起源于荷兰交易所，有人就开始研究它。开始大家就想搞个机械化的模式，大概偷懒是人类的--个特性，总觉得最好不要自己做决定，让别人代劳或通过程序化，机械化决定最好，自己能偷懒就偷懒。但是做变易恰恰不能偷懒，必须亲力亲为。必须时刻监控它，这就是交易系统。
所以既不要把交易系统想得太简单、太理想化，也不要想得太复杂。实际上理解了交易系统的真正含义后，我们对交易系统的应用就比较理性，设计一个交易系统就有了指导思想和方向。
交易系统在我们做其他事情的时候，比如说投资一个项目，或是做一个商业计划，也需要有一个类似交易系统的东西帮你赚钱。
有人开一个店、开一个工厂，脑袋一拍就去做了。很多农民企业家都是这样做的。在一定的社会环境、时代大趋势底下，在改革开放的初期，只要你敢拍脑袋，敢于下海，基本上都能賺到钱。这不是个人的本事，这是历史潮流的推动，正好处在一个大的牛市背景中，在这样一个大趋势中，只要顺着趋势下海，身不由己就賺到钱。但是在现在这样一个竞争激烈的社会环境中，如果要去做一个项目的话，一般是要有一个商业计划书。一个完善的商业计划书其实也是一个类似交易系统的东西，也是包括你对这个项目的整体思维，你要回答这个项目为什么能赚钱？为什么非要进到这个行业？怎样才能够赚到钱？
所有问题事先都必须考虑到，并且要有确定的答案。你要能解释清楚，建立起必胜的信心，然后才能做这件事。你不能告诉别人说：“我不知道我为什么能赚钱，我只是喜欢这个，所以我就做了。”如果是这样，银行不可能给你贷款，别人也不敢帮你，因为那只是你个人喜欢的东西，没人会愿意跟你合作，因为能不能成功谁也不知道。但是一个好的商业计划书，开始就把它的盈利模式建立起来，或是说把它的盈利系统分析出来了。像我们如果做个计划书，我会告诉别人，我们为什么要做这个事情，理由是什么，我们准备怎么做，我们用什么样的方法来做，先做什么，后做什么，整个一套思路、过程都很完善。这样做了，我们会有什么样的结果，最好的结果是什么，最坏的结果是什么，通常的结果是什么。你把这些内容表达清楚，首先要能说服自己，其次要能说服别人，然后这个项目才能成立。如果大家听了你这个计划，感觉上不错，都很认同，那么这个项目做起来就很容易，你会得到很多的帮助，你拿着计划书到银行去贷款，银行马上会贷给你，你找风险资金，风险资金一看，问你要多少钱？你不用主动去找合作伙伴，合作伙伴会自己找上门来。因为大家都认为你的思路很好啊，是一个很不错的主意，值得去一试。这个东西本质上就是交易系统，一个商业交易系统。现在大家应该明白，交易思维、交易系统对我们做交易、做事情来说，如果想要把它们做成功的话是非常重要的，而且是必须的，一个专业人士在商业上必须要有这样一个思维，而不是随意去做，不知道怎么回事就去做，那都是业余的低级的做法。
回过头说交易，这套思维方法，我们最终还是要体现到交易系统上，通过我们的交易系统要把它真正落实。交易思维只是一个思维，具体怎么来赚钱呢？那就需要有一个交易系统来帮助我们实现贏利的目标。
一个真正的交易系统至少要具备三大功能。
正确贯彻交易理念
第一大功能，能够正确地贯彻你自己的交易理念。每个人都有自己的交易理念，每个人的交易理念都不尽相同。在资本市场中，各人有各人的看法，我们不能随意地下个判断说谁对谁错。其实理念本没有对错，看个人怎么去跟市场吻合，吻合得好，哪怕是•-个农民，他都可能赚钱。
也许农民做期货比那些大学院校毕业的硕士、博士做得好，道理很简单，因为农民本来是种大豆的，他对大豆的生产过程、气候环境、产量、品质各方面当然都很熟悉，他对现货很了解，到期货市场中做大豆，他当然做得好。大豆还没出来，他就知道今年的收成好不好，这个豆子会涨还是会跌，他就可以做期货。他当然比那些满脑子经济模型的书生做的好。一个研究商品期货的分析师，满脑子历史数据，行情参数，到地里哪个是豆子都不认识，怎么能知道豆子未来价格的走势呢？
交易系统要贯彻正确的交易理念，把整个想法能通过系统体现出来，通过建立交易系统，来把我们的交易思维贯彻落实到实际的交易过程当中。情况你都知道了，怎么做你也都想好了，具体到做交易的时候，你怎么去操作？怎么把你对市场的认识，通过什么的方法变成贏利？你要把它落实到实际当中去，交易系统要具备这个功能，帮助你把交易方法、交易思维去落实，通过落实消除交易的主观随意性。你是事先有谋划的，谋划了以后再行动，不要做到哪里算哪里，边走边看，对我们交易者来说，不可以这样的。
交易系统的目的是要消除交易中的主观随意性，可以减少下单前的恐惧，很多业余交易者都有这样的经历，下单前心里忐忑不安，到底是买涨还是买跌，内心充满恐惧，一拍脑袋，好,进去再说。一个好的交易系统，按照系统来做是不存在这个问题的，系统上反映该买了，你就买，反映出不买，那就不买。很简单的事情，没有这种恐惧的。可以减少持仓中的焦虑。业余的交易者也经常有这样的体会，一旦开仓以后，就开始担心了，留还是走？亏一点就想：我是不是等它反弹？还是现在就走？賺钱就想：是不是现在就走保住盈利？还是贪婪一点等待扩大利润？就在那里焦虑。一旦平仓以后，就不断地懊悔：真不应该平仓！你看平仓以后，它完全如我所料想的行情又走出来了。懊悔不已。很多交易者都会产生这样的情况，整个交易是在下单前的恐惧，持仓中的焦虑和平仓后的懊悔的过程中度过的。一个好的真正的交易系统，应该帮你把这些东西都消除掉，在交易的过程中，这些恐惧、焦虑和懊悔都是不存在的。
建立系统的目的就是要在交易的过程中按照规则来做，这个规则是完全按照我们的交易理念来制定的，并且是能够贯彻可执行的，这样的交易至少来说是一中我们认为是正确的交易。
保证交易策略的有效性
第二大功能，我们要保证我们交易策略的有效性，这个跟第一个有点相似，但是程度上不一样。第一，是指你整个的交易理念，一个总体的框架性的东西，一个结构性的东西，在你的交易过程当中，你的交易系统中要体现出来。第二，是指你每一单交易，不同的交易策略的有效性。我们讲过，交易者每做一单交易时都要拟定一个交易计划。这个也好理解，我们搞一个项目时，开始的时候有一个项目分析，可行性报告，但是你一旦进入到具体的操作当中，项目成立了，我开个店、开个工厂，我已经准备开业了，接下来要写生产计划、营销计划、具体的营业计划，我每天卖东西要卖到多少，我才能保持盈亏平衡点，我要生产多少量，投资多少钱，买多少设备，生产达到个什么样的规模，我才能在多少时间收回我们投资，才能达到什么时间盈利的目标，这些是你具体的东西，这类似我们讲的交易策略，我们在具体做交易的时候，我们怎么样实现我们每一单的策略，你的交易系统能够保证你的策略是有效的，你按照事先拟定的交易计划，你根据交易系统给出的信号进行交易，这样可以确保你的交易策略执行的有效性。
有效地控制交易风险
第三个功能，一个真正的交易系统必须能有效地控制交易风险。控制风险大家都知道，但往往都做不到。控制风险最常用的方法是设立止损，止损确实是控制风险，但不是最好和最有效的方法，止损看上去似乎是控制了风险，但实际上止损就是亏钱，就是你承认自己输了，每一单交易只要走反，我就投降付钱。这是一种比较简单，也是比较低级的思维方法。看似主动止损，实际上还是被动亏损。如果操作得当，我们本来是可以少亏一点，或者不亏钱。我们可以跟市场“讨价还价”，可以通过更好的方法来少亏一点，所以我们要去研究这种方法，最好是不亏，如果能顺便带走一点最好。这都是风险控制的意识。怎么样控制风险才能把风险损失降到最低？而不是认定亏损是交易的一部分，认可交易中的亏损。亏损积少成多，最后你就会知道这个你其实也是亏不起的。有的人賺钱的时候很斤斤计较，赚一点就在那儿算，我赚了多少。他不算一算亏损，亏损的时候往往很大方。实际上恰巧应该相反，賺钱的时候应该有豪情壮志，放开胆量賺，而对亏损恰巧要斤斤计较，尽量亏到最少。我们的交易系统要把这样控制风险的理念也体现出来，能够真正有效地控制交易中的风险，通过交易中的风险控制以及资金管理的规则，为我们建起一道有效地防范风险的保护墙，这是最后一道关口。这是里面有两层意思，一层是控制交易中的风险，是指怎么样把交易中的风险控制到最低，交易系统要体现出来。第二层，你要为自己建立一个保护墙，最后的关口，你不能被突破，你必须要有这样一个措施。
以上这三大功能如果能够实现的话，我们的交易系统基本上是一个完整的真正的交易系统。如果要设计一个交易系统，必须要有这样的一些功能。在这样的认识前提下，我们就可以着手去设计一个交易系统了。